一个神奇的交易品种!单日最大涨幅167倍 敢玩吗?

2017-12-28 14:10   | 0条评论 

一个神奇的交易品种!单日最大涨幅167倍,你敢玩吗?

27日,蓝筹股尾盘大跌,将大盘带回3300点以下,令不少投资者受伤不轻。然而,就是在这样一个寒风刺骨的交易日里,同样是上交所的交易品种,却还存在单日最大涨幅167倍的神奇品种。这就是上证50ETF认沽期权。

27日,伴随着上证50ETF尾盘跳水,认沽期权全线暴涨,12月沽2847A盘中大涨167倍,收盘涨幅达4211.1%

27日午后,以保险为代表的金融、酿酒、医药等白马股集体下挫,带动上证50ETF持续下行,两点后出现一波跳水,50ETF击穿市场心理价位2.85元,全天下跌1.89%,成交459.8亿元,较上一个交易日放大两成多。

伴随着现货市场的一路下跌,27日到期的部分认沽期权品种尾盘展开绝地反击,全天共有13只期权品种的上涨幅度超过100%。

12月沽2847A从最低的0.0003元被暴力拉升至最高0.0501元,最大涨幅达167倍!收盘报0.0388元,涨幅4211.1%。12月沽2850的涨幅同样惊人,收盘上涨3110%,盘中最大涨幅触及85倍。此外,12月沽2896A、12月沽2900也录得不俗表现,全天涨幅均超过400%。

对于认沽期权的“超常规发挥”,淘利资产期权投资总监党玮睿表示,两只认沽期权暴涨的原因有二。

一是50ETF今年以来持续走强,市场预期较为一致,导致50ETF认沽期权普遍比认购期权便宜。然而,尾盘50ETF大幅跳水令市场始料未及,从而导致认沽期权的理论价格大涨。

二是行权或被行权的资金成本导致流动性缺失。在50ETF尾盘下跌过程中,12月沽2847A、12月沽2850从虚值转向实值。由于今日恰好是12月合约到期日,此二合约义务仓持有者需要买入足额的50ETF用于被行权,资金占用率上升了7倍有余,导致大量义务仓被迫平仓,进而引发价格大幅攀升。

一天之内涨幅就达到42倍,投资者是不是赚的盆满钵满。事实上,上交所对单日买入开仓有限制,最大不超过1万张。也就是说,假使有投资者当日以最低价0.0003元买入限额1万张,然后在收盘时以0.0388元平仓,不计算手续费等,收益为385万元。